РАСЧЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ЦЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ BLACK-SCHOLES
Ключевые слова:
Mодель Black-платков, опция, цены активов, альтернативные ценыАннотация
В модели Bleck-Scholes знание предыдущих действий в вычислительных процессах дает возможность узнать тенденции экономического роста или снижения движения процессов действий перевозчиков или фирм. Это связано с тем, что, зная заранее, есть возможность получить толчки, включая кризис.
Библиографические ссылки
Baqoev M.T.,Muhamedov A.Q.Moliyaviy matematika,o’quv qo’llanma –T:JIDU, 2013.
Ширяев А. Н. Основы стохастической финансовой математики, том 1, Факты и модели и том 2, Изд-во ФАЗИС-М., 1998
Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах, Москва «Финансы» , Издательское обьединение «ЮНИТИ».,1999
Терри Дж.У. Кейт П. Количественные методы в финансах, Москва «Финансы» , Издательское обьединение «ЮНИТИ».,1999
Коволев В. В. Уланов В. А. Курс финансовых вычислений – М. 1994
Демидович Б. П., Марон И. А.Основы вычислительной
математики. –М., Наука, 1970.
Копченова И. В., Марон И. А. Вычислительная математика в примерах и задачах. –М., Наука, 1972. – 368 с.
Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырный П.И. Вычислительные методы, том I. –М., Наука, 1976.
Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П.И. Вычислительные 1. методы, том II. –М., Наука, 1977.
O.M.Boynazarov, M.O.Sharipova Matematika va informatikaning zamonaviy muommolar 2019 y. 131-132-bet
O. M. Boynazarov Tahlilning muommolariva tadbiqlari 2019 y. 272-273-bet
O.M.Boynazarov, M.O.Sharipova Amaliy matematika va informatsiya texnologiyalarning dolzarb muommolari 2019 y. 56-57-bet
