DETERMINATION THE RISK MATRIX UNDER UNCERTAINTY
Keywords:
Decision maker, risk, decision, risk matrixAbstract
The authors analyzed the existing problems in the field of risk management. The required knowledge from specialists in risk management, in particular, in the field of linear algebra, mathematical analysis, mathematical statistics, information systems and technologies is presented. The article discusses the numerical values of profit (or loss) when choosing one of the several decision options under conditions of uncertainty, and the consequences in each specific case. Next, the construction of a risk matrix from the data is shown.
References
Таскаева Н. Н. Финансы: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2020
Малыхин В. И., Нуртазина К. Б. Математический анализ инвестиционных процессов в условиях неопределенности. //Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Серия Математика. Информатика. 125:4 (2018), стр. 75–94.
Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика: учебник. – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – 335 с.
Четыркин Е.М. Финансовая математика: учебник. – M.: «Дело», 2005. – 400 с.
Малыхин В. И. Финансовая математика. – М.: «Юнити», 2003. – 237 с.
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. – М.; ЮНИТИ, 1998.
Капитаненко В. В. Финансовая математика и ее приложения. – М.: «Приор», 1998.
Кутуков В. Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: «Дело», 1998.
Zaitov A. A. On a metric of the space of idempotent probability measures. //Applied General Topology, 21, no. 1 (2020), 35-51.
Заитов А. А., Ишметов А. Я. Гомотопические свойства пространства I (X) идемпотентных вероятностных мер. //Математические заметки, 106:4 (2019), 531-542.
Заитов А. А., Холтураев Х. Ф. О взаимосвязи функторов P вероятностных мер и I идемпотентных вероятностных мер. //Узбекский математический журнал, 2014, №4, 36- 45
