ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАТРИЦЫ РИСКА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Ключевые слова:
лицо принимающее решение, риск, решение, матрица рисковАннотация
Авторами проанализировано существующие проблемы в области управления рисками. Приведены требуемые знания от специалистов по управлению рисками, в частности, в области линейной алгебры, математического анализа, математической статистики, информационных
систем и технологий. В статье обсуждается численные значения прибыли (или убытка) при выборе одного из нескольких вариантов решений при условиях неопределенности, а также последствие при каждом конкретном случае. Далее, показано построение матрицу рисков по данным.
Библиографические ссылки
Таскаева Н. Н. Финансы: учебно-методическое пособие. – М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2020
Малыхин В. И., Нуртазина К. Б. Математический анализ инвестиционных процессов в условиях неопределенности. //Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Серия Математика. Информатика. 125:4 (2018), стр. 75–94.
Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика: учебник. – М.: Издательство «Юрайт», 2011. – 335 с.
Четыркин Е.М. Финансовая математика: учебник. – M.: «Дело», 2005. – 400 с.
Малыхин В. И. Финансовая математика. – М.: «Юнити», 2003. – 237 с.
Вэриан Х. Р. Микроэкономика. – М.; ЮНИТИ, 1998.
Капитаненко В. В. Финансовая математика и ее приложения. – М.: «Приор», 1998.
Кутуков В. Б. Основы финансовой и страховой математики. – М.: «Дело», 1998.
Zaitov A. A. On a metric of the space of idempotent probability measures. //Applied General Topology, 21, no. 1 (2020), 35-51.
Заитов А. А., Ишметов А. Я. Гомотопические свойства пространства I (X) идемпотентных вероятностных мер. //Математические заметки, 106:4 (2019), 531-542.
Заитов А. А., Холтураев Х. Ф. О взаимосвязи функторов P вероятностных мер и I идемпотентных вероятностных мер. //Узбекский математический журнал, 2014, №4, 36- 45
