ВЫЧИСЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ОЦЕНКЕ ЦЕН ОПЦИОНА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
Ключевые слова:
Монте - Карло, Опцион, Дисперсия, Ошибка.Аннотация
Расчет методом Монте-Карло множественных интегралов, образующихся при оценке цен опционов Метод Монте-Карло — это метод численного решения математических задач с использованием моделирования случайных величин.
Библиографические ссылки
П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. Финансовая математика. Москва ИНФРА-М,2021 г.
Evaluation the Price of Multi-Asset Rainbow Options Using Monte Carlo Method A. Rasulov, R. Rakhmatov, A. Nafasov. 2016. DOI: 10.4236/jamp.2016.41021
Статья «Моделируя жизнь», автор Андрей Тепляков.
Книга «Fundamentals of the Monte Carlo method for neutral and charged particle transport», автор Alex F Bielajew (на английском).
Статья «Metopolis, Monte Carlo and the MANIAC».
Статья о Монте-Карло на www.riskglossary.com.
ISBN 5030033920 Д. Каханер, К. Моулер, С. Нэш. Численные методы и программное обеспечение (пер. с англ.). М.: Мир, 2001, 575 c.
Численные методы на Mathcad.
